Momentum Trading Strategien Forex

Einführung in den Momentum Trading Im Impulshandel. Trader konzentrieren sich auf Aktien, die sich signifikant in einer Richtung auf hohem Volumen bewegen. Momentum-Händler können ihre Positionen für einige Minuten, ein paar Stunden oder sogar die gesamte Länge des Handelstages halten, je nachdem, wie schnell sich der Bestand bewegt und wann er die Richtung ändert. Hier betrachten Sie Momentum Trading und untersuchen einen typischen Tag im Leben dieser Art von aktiven Trader. Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf Impulshandel konzentrieren, können wir alle wichtigen Stile des Aktienhandels untersuchen: Scalping Der Scalper ist ein Individuum, das Dutzende oder Hunderte von Trades pro Tag macht und versucht, einen kleinen Profit aus jedem Handel zu scalpieren Bid-ask verbreiten. Momentum Trading Momentum Trader suchen nach Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Schwungzug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren. Zum Beispiel stieg Netflix (Nasdaq: NFLX) über von 260 auf 330 von Januar bis Oktober im Jahr 2013, was weit über seiner Bewertung lag. Das KGV lag über 400, während die Konkurrenz unter 20 lag. Der Preis stieg vor allem deshalb an, weil viele Impulshändler vom Aufwärtstrend profitierten. Die den Preis noch höher fuhren. Auch Reed Hasting, CEO von Netflix, gab zu, dass Netflix eine Momentum-Aktie während einer Telefonkonferenz im Oktober 2013 ist. Technischer Handel - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Index-Graphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz Angabe von Kauf - oder Verkaufssignalen. Fundamental Trading Fundamentalists Handelsgesellschaften basierend auf Fundamentalanalyse. Die Unternehmensereignisse wie tatsächliche oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits untersucht. Reorganisationen oder Akquisitionen. Swing Trading Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein einzelner Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. Lets beginnen unsere Erforschung der Impuls Handel. Ein Tag im Leben des Momentum Traders Ein guter Weg, um den Momentum-Handel zu veranschaulichen ist, einen typischen Tag eines Momentum-Traders zu betrachten: Er steht eine Stunde vor dem Markt auf, schaltet seinen Computer ein, geht online und loggt sich sofort ein Der beliebten Trader Chatrooms oder Message Boards. Beim Betrachten dieser Boards, konzentriert sich unser Held auf Aktien, die eine erhebliche Menge an Buzz erzeugen. Er betrachtet Aktien, die im Fokus der Handelsalben sind, die auf Erträgen oder Analystenempfehlungen basieren. Das sind Aktien, die angeblich im Spiel sind. Und sie werden voraussichtlich die bedeutendsten Kursbewegungen auf hohem Volumen für diesen Handelstag bereitstellen. Beim Surfen im Internet, wird er auch auf CNBC und hören auf Erwähnungen von Unternehmen, die Nachrichten oder positioniert, um signifikante Bewegung unterziehen. Er sieht die morgendlichen Aktienoptions-Seiten, um Aktien mit signifikanten Volumensteigerungen bei Anrufen zu finden. Eine Erhöhung der Anrufe bedeutet, dass eine Preiserhöhung oder - abnahme über oder unter der Optionsprämie erwartet wird. Sobald der Markt eröffnet, beobachtet er seine erste Liste der Aktien in Bezug auf den Rest des Marktes: Sind seine Aktien steigen, wenn der Markt sinkt Sind sie deutlich steigenden Preis in Bezug auf den Rest des Marktes Sind sie verhalten konsequent mit Seine Erwartungen auf der Grundlage seiner Pre-Markteinschätzung Er wird dann verengen seine Watch-Liste nur die stärksten Aktien gehören: diejenigen, die sich schneller auf höherem Volumen als der Rest des Marktes, Aktienhandel im Widerspruch zum Markt und Aktien mit Bewegungen deutlich angetrieben durch externe Faktoren. Analysieren der Charts Als nächstes analysiert ein Momentum-Trader die Liste der Aktien, die er ausgewählt hat, um sich darauf zu konzentrieren, indem er seine Charts analysiert. Der primäre technische Indikator von Interesse ist der Impulsindikator - die akkumulierte Nettoveränderung eines Aktienschluss - / - endkurses über eine Reihe definierter Zeiträume. Die Impulslinie ist als Tandemlinie zum Preisschema aufgetragen und zeigt eine Nullachse mit positiven Werten für eine anhaltende Aufwärtsbewegung und negative Werte, die eine möglicherweise anhaltende Abwärtsbewegung anzeigen. Dieser Aufwärts - oder Abwärtsimpulsindikator schildert oft sofort einen Ausbruch für die Aktie, was bedeutet, daß sogar eine Periode oder zwei anhaltender Impulse diesen Bestand in Richtung des Ausbrechens treiben wird. Während er das Momentum-Diagramm beobachtet, hat er seinen Level 2-Bildschirm auf der Suche nach Beweisen für einen Push, bei dem die Gebote beginnen, sich aufzurichten (angezeigt durch die Anwesenheit von Market-Maker-Limit-Aufträgen) und Angebote beginnen zu verschwinden. Wenn der Trader glaubt, dass er einen Ausbruch identifiziert hat, muss er nicht unbedingt sofort in den Bestand springen. Er ist nicht allgemein besorgt über das Fehlen der ersten ein oder zwei Breakout-Zecken. Aber er hat seine Hand auf den Kauf Trigger (oder zu verkaufen Trigger im Falle eines Leerverkaufs, aber ein Leerverkauf muss auf einem uptick erfolgen) für eine der nächsten Impulsperioden. Und er ist im Allgemeinen nicht über das Schlagen des Angebots entweder auch betroffen, da er eine einfachere Zeit erhält, die am Marktpreis erhält. Dann stellt er eine Marktordnung. Momentum Trader: In Position Sobald er in seine Position eingetreten ist, beginnt die White-Knuck-Fahrt und Nagelbeissen. Wird die Aktie weiterhin stark in Richtung seiner Impulslinie zu bewegen oder wird es sofort ändern Kurs, beweisen das Momentum Chart falsch und vielleicht auf eine Falle durch den Marktmacher Oder wird der Ausbruch verbrennen schnell und bietet einige begrenzte Oberseite, aber nicht Genug Gewinn, um den Handel lohnend zu machen Ob der Impuls fast sofort bricht oder weiter baut, der Trader bleibt auf seinem Bildschirm geklebt. Er sucht nach einem Sättigungspunkt, bei dem Aufträge anfangen, auf dem Angebot aufzubauen und auf dem Level 2-Bildschirm ein paar Stufen auf dem Marktpreis zu verlangsamen oder zu verkleinern. Der Sättigungspunkt bedeutet nicht ein unmittelbares Ende des Impulses, aber es kann signalisieren, dass die Oberseite nahe ist. So verkauft der Händler seine Position (oder deckt seine Position im Falle eines Leerverkaufs) ab und nimmt seine Gewinne, um ihn für den Tag zu verpacken oder zum nächsten Vorrat auf seiner Liste zu gehen. Beachten Sie, dass bei einem Fehlschlag, bei dem ein Lager sofort die Richtung wechselt und sich gegen die Händlerwünsche bewegt, eine besondere Strategie gilt. Weit davon entfernt zu hoffen, für noch eine weitere Umkehr, um die Aktie seinen Weg gehen, schneidet dieser scharfsinnige Händler sofort seine Verluste und verkauft (oder deckt) seine Position. Es ist oft eine viel bessere Strategie, einen kleinen Verlust früh nach einem schlechten Handel zu nehmen, als später auf eine Umkehrung zu hoffen. Die Chancen in der Regel sicherzustellen, dass ein geringer Verlust wird viel größer desto länger der Trader wartet mit gekreuzten Fingern. Und hier, wo die Psychologie regiert das Quartier. Der schlaue Händler erkennt, dass es schlechte Trades, die zu Verlusten führen wird. Annehmen, dass fundamentale Tatsache des Handelslebens hilft uns, unser Geld zu verwalten, so dass Geschäfte, die schwimmen gehen, diese Verluste überwiegen werden. Pitfalls of Momentum Trading Wie alle Investments - und insbesondere der aktive Handel - ist der Impulshandel nicht ohne Risiko. Die Fallstricke des Impulshandels umfassen: Springen in eine Position zu früh, bevor eine Impulsbewegung bestätigt wird. Schließen der Position zu spät, nachdem Sättigung erreicht ist. Das Fehlen, Augen auf dem Schirm zu halten, fehlende ändernde Tendenzen, Umkehrungen oder Zeichen der Nachrichten, die den Markt überraschend nehmen. Halten Sie eine Position über Nacht offen. Bestände sind besonders anfällig für externe Faktoren, die nach dem Ende dieses Handelstages auftreten - diese Faktoren könnten am nächsten Tag radikal unterschiedliche Preise und Muster verursachen. Failing, um schnell zu handeln, um eine schlechte Position zu schließen, wodurch die Dynamik trainieren die falsche Weg die Spuren. Die Bottom Line Wegen dieser Fallstricke, Impuls Handel ist geprägt von Gefahr, die leicht zerstören können sogar die diszipliniertesten und kenntnisreichsten Trader. Allerdings bietet dieser Stil auch das größte Potenzial für signifikante Gewinne, da selten ein Faktor innerhalb oder außerhalb des Marktes eine Aktie so stark wie Impuls fährt. Mit einem angemessenen Verständnis der Technik, ausreichende Kenntnis der Risiken und eine Bereitschaft, einen gelegentlichen Verlust zu nehmen, bietet Impulshandel eine ansprechende Wahl für die strebenden Händler, die am Rande leben. Einige Händler sind sehr geduldig und liebe es, für die warten Perfektes Setup, während andere extrem ungeduldig sind und sehen müssen, wie sich eine Bewegung schnell ereignet oder ihre Positionen aufgeben. Diese ungeduldigen Händler machen perfekte Impuls-Händler, weil sie für den Markt warten, um genug Kraft haben, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu schieben und Huckepack auf dem Schwung in der Hoffnung auf eine Erweiterung zu bewegen. Jedoch, sobald die Bewegung zeigt Zeichen der Kraft zu verlieren, wird ein ungeduldig Impuls Trader wird auch das erste Schiff zu springen. Daher muss eine echte Impulsstrategie solide Ausstiegsregeln haben, um die Gewinne zu schützen, während sie noch in der Lage ist, so viel wie möglich von der Verlängerungsbewegung zu fahren. In diesem Artikel, auch einen Blick auf Strategie, die genau das macht: die fünf-Minuten-Momo-Handel. Was ist ein Momo Der Fünf-Minuten-Momo-Handel sucht nach einem Impuls oder Momo-Burst auf sehr kurzfristigen (Fünf-Minuten-) Charts. Erstens liegen die Händler auf zwei Indikatoren, wobei der erste der 20-Perioden-exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. Die EMA wird über den einfachen gleitenden Durchschnitt gewählt, weil sie ein höheres Gewicht auf die jüngsten Bewegungen legt, was für schnelle Impulszüge erforderlich ist. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um den Trend zu bestimmen. Die zweite Indikator zu verwenden ist die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Histogramm, das uns hilft, Schwung zu messen. Die Einstellungen für das MACD-Histogramm sind die Voreinstellung, die erste EMA 12, zweite EMA 26, Signal EMA 9, die alle den engen Preis verwenden. (Für mehr Einblick, lesen Sie ein Primer auf dem MACD.) Diese Strategie wartet auf einen Umkehr-Handel, sondern nur nutzt es, wenn Momentum unterstützt die Umkehrbewegung genug, um eine größere Erweiterung Burst zu erstellen. Die Position wird in zwei separaten Segmenten verlassen die erste Hälfte hilft uns Sperren in Gewinnen und stellt sicher, dass wir nie einen Gewinner in einen Verlierer. Die zweite Hälfte lässt uns versuchen, zu fangen, was eine sehr große Bewegung ohne Gefahr werden könnte, weil der Anschlag bereits zu breakeven bewegt worden ist. Suchen Sie nach Währungspaar Handel unterhalb der 20-Periode EMA und MACD negativ sein. Warten Sie, bis der Preis über die 20-Periode EMA zu überqueren, dann stellen Sie sicher, dass MACD ist entweder in den Prozess der Überquerung von negativen zu positiven oder überquerte in positives Gebiet nicht länger als fünf Stunden vor. Gehen Sie lange 10 Pips über die 20-Periode EMA. Für einen aggressiven Handel, legen Sie einen Stopp auf der Schaukel niedrig auf dem Fünf-Minuten-Chart. Für einen konservativen Handel, legen Sie einen Halt 20 Pips unterhalb der 20-Periode EMA. Verkaufe die Hälfte der Position bei der Eintragung plus die Menge riskiert bewegen Sie den Stopp auf der zweiten Hälfte zu breakingven. Trail der Stop durch breakeven oder die 20-Periode EMA minus 15 Pips, je nachdem, was höher ist. 13 Regeln für einen Short Trade Suchen Sie nach dem Währungspaar, das über dem 20-Perioden-EMA und dem MACD handeln soll, positiv zu sein. Warten Sie, bis der Preis unter die 20-Periode EMA überqueren, stellen Sie sicher, dass MACD ist entweder in den Prozess der Kreuzung von positiv zu negativ oder hat in negativen Bereich in den letzten fünf Bars gekreuzt. Gehen Sie kurz 10 Pips unterhalb der 20-Periode EMA. Für einen aggressiven Handel, legen Sie einen Halt auf der Schaukel hoch auf einem Fünf-Minuten-Chart. Für einen konservativen Handel, legen Sie den Stopp 20 Pips über die 20-Periode EMA Buy zurück die Hälfte der Position bei der Einreise abzüglich der Menge riskiert und verschieben Sie den Stopp in der zweiten Hälfte zu brechen. Trail der Stop durch breakeven oder die 20-Periode EMA plus 15 Pips, je nachdem, was niedriger ist. Abbildung 1: Fünf-Minuten-Momo-Handel, EUR / USD Quelle: FXtrek Intellichart 13 Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 ist das EUR / USD am 16. März 2006, als wir sehen, dass der Kurs über dem 20-Perioden-EMA als MACD-Histogramm liegt Kreuzt die Nulllinie. Zwar gab es ein paar Fälle des Preises, der versucht, über die 20-Periode EMA zwischen 1:30 und 2:00 Uhr EST zu bewegen, wurde ein Handel nicht zu diesem Zeitpunkt ausgelöst, weil das MACD-Histogramm unter der Nulllinie war. Wir warteten auf das MACD-Histogramm, um die Nulllinie zu überqueren, und als es war, wurde der Handel bei 1.2044 ausgelöst. Wir geben bei 1.2046 10 Pips 1.2056 mit einem Anschlag bei 1.2046 - 20 Pips 1.2026. Unser erstes Ziel war 1.2056 30 Pips 1.2084. Es wurde ungefähr zweieinhalb Stunden später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und verfolgen die verbleibende Hälfte durch die 20-Periode EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte ist schließlich geschlossen bei 1.2157 bei 9.35 Uhr EST für einen Gesamtgewinn auf den Handel von 65.5 Pips. Abbildung 2: Fünf-Minuten-Momo-Handel, USD / JPY Quelle: FXtrek Intellichart 13 Das nächste Beispiel, dargestellt in Abbildung 2, ist USD / JPY am 21. März 2006, als wir den Kursanstieg über dem 20-Perioden-EMA sehen. Wie im vorigen EUR / USD-Beispiel gab es auch einige Fälle, in denen der Kurs über dem 20-Perioden-EMA direkt vor unserem Einstiegspunkt lag, aber wir nahmen den Trade nicht, weil das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag. Der MACD wandte sich zuerst, also warteten wir für den Preis, um die EMA durch 10 Pips zu überqueren, und als es tat, betraten wir das Gewerbe bei 116.67 (EMA war bei 116.57). Die Mathe ist ein bisschen komplizierter auf dieser ein. Der Halt ist bei der 20-EMA minus 20 Pips oder 116.57 - 20 Pips 116.37. Das erste Ziel ist Eintragung plus die Menge riskiert, oder 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Es wird fünf Minuten später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und verfolgen die verbleibende Hälfte durch die 20-Periode EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 117.07 Uhr um 6 Uhr EST für einen durchschnittlichen Gesamtgewinn von 35 Pips geschlossen. Obwohl der Gewinn nicht so attraktiv war wie der erste Handel, zeigt die Grafik eine saubere und reibungslose Bewegung, die darauf hindeutet, dass die Kursmaßnahmen unseren Regeln entsprochen haben. Short Trades Auf der kurzen Seite ist unser erstes Beispiel das NZD / USD am 20. März 2006 (Abbildung 3). Wir sehen den Kurs unter der 20-Periode EMA, aber das MACD-Histogramm ist immer noch positiv, so dass wir warten, bis es unter der Nulllinie 25 Minuten später zu überschreiten. Unser Handel wird dann bei 0,6294 ausgelöst. Wie die früheren USD / JPY-Beispiel, ist die Mathematik ein wenig chaotisch auf dieser ein, weil das Kreuz des gleitenden Durchschnitt nicht zur gleichen Zeit auftreten, als wenn MACD unter der Nulllinie verschoben, wie es in unserem ersten EUR / USD-Beispiel. Als Ergebnis geben wir bei 0,6294 ein. Unsere Haltestelle ist die 20-EMA plus 20 Pips. Zu der Zeit war die 20-EMA bei 0,6301, so dass unser Eintrag bei 0,6291 und unsere Haltestelle bei 0,6301 20 Pips 0,6321. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich der Höhe des Risikos, oder 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. Das Ziel wird zwei Stunden später getroffen und der Stopp auf der zweiten Hälfte wird zum Breakeven bewegt. Wir gehen dann die zweite Hälfte der Position durch die 20-Periode EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte wird dann bei 0.6262 um 7:10 am EST für einen Gesamtgewinn auf dem Handel von 29.5 Pips geschlossen. Abbildung 3: Fünf Minuten Momo Trade, NZD / USD Quelle: FXtrek Intellichart 13 Das Beispiel in Abbildung 4 basiert auf einer Chance, die am 10. März 2006 im GBP / USD entwickelt wurde. In der unten stehenden Tabelle liegt der Kurs unter dem 20-Perioden-EMA und wir warten für 10 Minuten, bis das MACD-Histogramm in ein negatives Gebiet übergeht und damit unseren Einstieg bei 1,7375 auslöst. Basierend auf den Regeln oben, sobald der Handel ausgelöst wird, setzen wir unsere Haltestelle bei der 20-EMA plus 20 Pips oder 1,7385 20 1,7405. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich der Höhe des Risikos, oder 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. Es wird kurz danach ausgelöst. Wir gehen dann die zweite Hälfte der Position durch die 20-Periode EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte der Position wird schließlich geschlossen bei 1.7268 bei 2:35 PM EST für einen Gesamtgewinn des Handels von 68.5 Pips. Zufälligerweise war der Handel auch zu dem Zeitpunkt geschlossen, zu dem das MACD-Histogramm in positives Gebiet gedreht wurde. Abbildung 4: Fünf Minuten Momo Trade, GBP / USD Momo Trade Misserfolg Wie Sie sehen können, ist der Fünf-Minuten-Momo-Handel eine äußerst leistungsfähige Strategie, um Momentum-basierte Umkehrbewegungen zu erfassen. Allerdings funktioniert es nicht immer und es ist wichtig, ein Beispiel zu erkunden, wo es scheitert und zu verstehen, warum dies geschieht.